PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNSGX с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNSGX с JAGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).

JNSGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JNSGX и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNSGX и JAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		-2.50%18.68%11.17%13.71%-17.82%10.38%14.54%19.94%-8.20%19.73%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-5.25%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%

Доходность по периодам

С начала года, JNSGX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у JAGTX с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции JNSGX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 7.55% против 21.81% соответственно.

JNSGX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.57%
1 год
15.71%
3 года*
11.43%
5 лет*
4.86%
10 лет*
7.55%

JAGTX

1 день
1.93%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.09%
3 года*
30.18%
5 лет*
13.47%
10 лет*
21.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с JNSGX:
JNSGX с JNGTXJNSGX с VOOJNSGX с SCHXJNSGX с VUSA.DEJNSGX с VGSTXJNSGX с FGCKXJNSGX с FXAIX
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX

Сравнение комиссий JNSGX и JAGTX

JNSGX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth

Доходность на риск

JNSGX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNSGX
Ранг доходности на риск JNSGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNSGX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNSGXJAGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.76

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.99

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

6.69

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNSGX vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNSGX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGTX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNSGX и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNSGXJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между JNSGX и JAGTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNSGX и JAGTX

Дивидендная доходность JNSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности JAGTX в 14.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		6.85%6.68%9.20%1.46%4.67%16.70%4.75%7.16%5.35%6.43%2.55%10.31%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.45%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%

Просадки

Сравнение просадок JNSGX и JAGTX

Максимальная просадка JNSGX за все время составила -50.39%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSGX и JAGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNSGXJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.39%

-84.57%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-15.95%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-46.52%

+20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.47%

-46.52%

+17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-10.87%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-40.06%

+31.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.75%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JNSGX и JAGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) составляет 5.36%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что JNSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNSGXJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

8.20%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

16.39%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

25.57%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

26.65%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

24.60%

-11.45%