Сравнение JNKS.L с UHYG.L
JNKS.L (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD) and UHYG.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) are both High Yield Bonds funds tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JNKS.L returned 5.27%/yr vs 3.52%/yr for UHYG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JNKS.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for UHYG.L.
Доходность
Сравнение доходности JNKS.L и UHYG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNKS.L показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у UHYG.L с доходностью 1.45%.
JNKS.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 5.75%
UHYG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- -4.64%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNKS.L и UHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNKS.L SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD | 1.56% | 0.31% | 11.61% | 6.25% | 0.20% | 6.02% | 1.64% | 6.18% | 5.43% | -4.16% |
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 1.45% | -4.28% | 9.74% | 5.64% | -1.68% | 4.50% | 2.15% | 9.58% | 3.46% | -2.77% |
Correlation
The correlation between JNKS.L and UHYG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between JNKS.L and UHYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNKS.L vs. UHYG.L — Ранг доходности на риск
JNKS.L
UHYG.L
Сравнение JNKS.L c UHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD (JNKS.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNKS.L | UHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.19 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 0.36 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNKS.L | UHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.22 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.41 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок JNKS.L и UHYG.L
Максимальная просадка JNKS.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки UHYG.L в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNKS.L и UHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNKS.L | UHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -15.35% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -8.88% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.35% | -9.53% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.35% | -10.48% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -6.21% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.22% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 4.79% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNKS.L и UHYG.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD (JNKS.L) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что JNKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNKS.L | UHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.41% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 7.01% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 7.94% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 8.70% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 9.50% | -0.21% |
Сравнение комиссий JNKS.L и UHYG.L
JNKS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UHYG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNKS.L и UHYG.L
Дивидендная доходность JNKS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, тогда как UHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNKS.L SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD | 7.20% | 7.46% | 7.06% | 6.78% | 5.43% | 5.30% | 5.84% | 5.85% | 4.96% | 6.39% | 4.98% | 5.29% |
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 3.44% | 6.00% | 5.93% | 6.98% | 6.98% | 6.59% | 5.42% | 4.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JNKS.L and UHYG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UHYG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for JNKS.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for JNKS.L and 0.25% for UHYG.L.
Подберите оптимальное распределение для JNKS.L и UHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор