PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JNHD.DE с ZPDJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNHD.DE с ZPDJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JNHD.DE (Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - JNHD.DE tracks the MSCI Japan Index (EUR Hedged) while ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, JNHD.DE returned 18.86%/yr vs 9.50%/yr for ZPDJ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JNHD.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for ZPDJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности JNHD.DE и ZPDJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNHD.DE показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у ZPDJ.DE с доходностью 14.95%.

JNHD.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
-4.29%
6 месяцев
9.62%
С начала года
17.02%
1 год
44.20%
3 года*
25.21%
5 лет*
18.86%
10 лет*
—

ZPDJ.DE

1 день
-2.40%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
7.97%
С начала года
14.95%
1 год
32.29%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.50%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNHD.DE и ZPDJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JNHD.DE
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		17.02%27.52%23.21%32.66%-7.11%11.87%12.61%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		14.95%12.53%13.75%16.51%-12.51%9.95%9.98%

Correlation

The correlation between JNHD.DE and ZPDJ.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.81

The correlation between JNHD.DE and ZPDJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с JNHD.DE:
JNHD.DE с EJAP.DEJNHD.DE с SXR5.DEJNHD.DE с PR1J.DEJNHD.DE с IBCG.DEJNHD.DE с NS4E.DEJNHD.DE с JPNE.DEJNHD.DE с TTPX.DE
Часто сравнивают с ZPDJ.DE:
ZPDJ.DE с DXJZPDJ.DE с JARI.DEZPDJ.DE с QUEJ.DEZPDJ.DE с FBT.LZPDJ.DE с ETLR.DEZPDJ.DE с SMLN.DEZPDJ.DE с IUS4.DE

Доходность на риск

JNHD.DE vs. ZPDJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNHD.DE
Ранг доходности на риск JNHD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNHD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNHD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNHD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNHD.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNHD.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZPDJ.DE
Ранг доходности на риск ZPDJ.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDJ.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDJ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNHD.DE c ZPDJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNHD.DEZPDJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.56

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.21

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

3.04

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

10.13

+4.80

JNHD.DE vs. ZPDJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNHD.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ZPDJ.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNHD.DE и ZPDJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNHD.DE и ZPDJ.DE

Максимальная просадка JNHD.DE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки ZPDJ.DE в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNHD.DE и ZPDJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNHD.DEZPDJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-28.05%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-10.56%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-16.91%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-19.08%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-6.67%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.88%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.18%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JNHD.DE и ZPDJ.DE

Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) имеют волатильность 6.92% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNHD.DEZPDJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.22%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

16.87%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

20.70%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

17.04%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.57%

+1.84%

Сравнение комиссий JNHD.DE и ZPDJ.DE

JNHD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZPDJ.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNHD.DE и ZPDJ.DE

Дивидендная доходность JNHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как ZPDJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JNHD.DE
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.55%1.82%1.85%1.72%2.52%1.83%0.78%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JNHD.DE and ZPDJ.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for JNHD.DE.

JNHD.DE tracks MSCI Japan Index (EUR Hedged), while ZPDJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.20% for JNHD.DE and 0.12% for ZPDJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNHD.DE и ZPDJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор