Сравнение JNEU с JULB
JNEU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JNEU charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности JNEU и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNEU показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 5.70%.
JNEU
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNEU и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF | 8.45% | 1.94% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 5.70% | 2.56% |
Correlation
The correlation between JNEU and JULB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNEU vs. JULB — Ранг доходности на риск
JNEU
JULB
Сравнение JNEU c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF (JNEU) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNEU | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNEU | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.97 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок JNEU и JULB
Максимальная просадка JNEU за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNEU и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNEU | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -5.24% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.77% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.87% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JNEU и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNEU | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 6.85% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 6.85% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.02% | 6.85% | +5.17% |
Сравнение комиссий JNEU и JULB
JNEU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNEU и JULB
Ни JNEU, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JNEU and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for JNEU.
JNEU and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.74% for JNEU and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для JNEU и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор