PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNEAX с LPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNEAX с LPDIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JNEAX (JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund) and LPDIX (BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JNEAX returned 9.65%/yr vs 9.52%/yr for LPDIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JNEAX charges 0.33%/yr vs 0.49%/yr for LPDIX.

Доходность

Сравнение доходности JNEAX и LPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund (JNEAX) и BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNEAX показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у LPDIX с доходностью 13.32%.

JNEAX

1 день
0.39%
1 месяц
1.87%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.37%
1 год
27.56%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.65%
10 лет*
11.19%

LPDIX

1 день
0.42%
1 месяц
2.02%
С начала года
13.32%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.51%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNEAX и LPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNEAX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund		12.01%20.10%11.88%22.11%-17.83%17.50%13.10%24.77%-8.57%9.22%
LPDIX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund		13.32%21.07%10.18%22.50%-18.65%18.13%13.93%26.48%-8.60%10.60%

Correlation

The correlation between JNEAX and LPDIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.95

The correlation between JNEAX and LPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund

BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund

Часто сравнивают с JNEAX:
JNEAX с JUEMXJNEAX с DRIKXJNEAX с SSFNXJNEAX с OLGAXJNEAX с DTDRXJNEAX с FFGZXJNEAX с JEPIX
Часто сравнивают с LPDIX:
LPDIX с FHKEXLPDIX с DRIKXLPDIX с FFSZXLPDIX с BRIAXLPDIX с FQLSXLPDIX с ARCVXLPDIX с DTDRX

Доходность на риск

JNEAX vs. LPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNEAX
Ранг доходности на риск JNEAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNEAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNEAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNEAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNEAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNEAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LPDIX
Ранг доходности на риск LPDIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPDIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPDIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPDIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPDIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPDIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNEAX c LPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund (JNEAX) и BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNEAXLPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.05

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.85

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.93

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

12.80

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNEAX vs. LPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNEAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPDIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNEAX и LPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNEAXLPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.66

+0.04

Просадки

Сравнение просадок JNEAX и LPDIX

Максимальная просадка JNEAX за все время составила -32.64%, примерно равная максимальной просадке LPDIX в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNEAX и LPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNEAXLPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-32.91%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.98%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-21.10%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-27.01%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.52%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-5.49%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.28%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JNEAX и LPDIX

Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund (JNEAX) составляет 3.58%, в то время как у BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что JNEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNEAXLPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.07%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

11.36%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

14.22%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.95%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

16.84%

-1.27%

Сравнение комиссий JNEAX и LPDIX

JNEAX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LPDIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNEAX и LPDIX

Дивидендная доходность JNEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности LPDIX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNEAX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund		2.00%2.24%1.97%1.88%1.39%5.09%1.15%2.55%5.92%1.89%2.01%2.07%
LPDIX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund		3.05%3.46%0.46%2.80%2.10%8.92%1.42%2.90%8.01%1.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, JNEAX and LPDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LPDIX has higher volatility (4.07%) compared to JNEAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, JNEAX dropped -32.64% vs LPDIX's -32.91%.

JNEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNEAX и LPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор