Сравнение JMLP.DE с WRNW.DE
JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) are both Energy Equities funds - JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend while WRNW.DE tracks the WisdomTree Renewable Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, JMLP.DE returned 24.73%/yr vs 2.33%/yr for WRNW.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for WRNW.DE.
Доходность
Сравнение доходности JMLP.DE и WRNW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMLP.DE показывает доходность 34.65%, что значительно выше, чем у WRNW.DE с доходностью 7.27%.
JMLP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.34%
- 6 месяцев
- 30.27%
- С начала года
- 34.65%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 20.86%
- 10 лет*
- —
WRNW.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.66%
- 6 месяцев
- -0.94%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 50.38%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMLP.DE и WRNW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 34.65% | -5.93% | 40.86% | 7.35% |
WRNW.DE WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc | 7.27% | 51.49% | -23.68% | -11.96% |
Correlation
The correlation between JMLP.DE and WRNW.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between JMLP.DE and WRNW.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMLP.DE vs. WRNW.DE — Ранг доходности на риск
JMLP.DE
WRNW.DE
Сравнение JMLP.DE c WRNW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMLP.DE | WRNW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.42 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 7.55 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMLP.DE и WRNW.DE
Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки WRNW.DE в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и WRNW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMLP.DE | WRNW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -49.14% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -20.93% | +9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -49.14% | +26.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.93% | +20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -20.62% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 6.70% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMLP.DE и WRNW.DE
Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) составляет 5.30%, в то время как у WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRNW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMLP.DE | WRNW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 10.21% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 22.33% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 31.91% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 26.51% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 26.51% | -5.10% |
Сравнение комиссий JMLP.DE и WRNW.DE
JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WRNW.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMLP.DE и WRNW.DE
Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как WRNW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.73% | 3.38% | 3.34% | 6.50% | 6.31% | 6.46% | 4.11% |
WRNW.DE WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMLP.DE and WRNW.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WRNW.DE.
JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy. They also come from different issuers: HANetf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.45% for WRNW.DE.
Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и WRNW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор