PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMLP.DE с T3KE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMLP.DE с T3KE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and T3KE.DE (HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend, while T3KE.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Technologies. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 23.96%/yr vs 7.51%/yr for T3KE.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for T3KE.DE.

Доходность

Сравнение доходности JMLP.DE и T3KE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у T3KE.DE с доходностью 24.54%.

JMLP.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
3.28%
С начала года
27.39%
6 месяцев
23.64%
1 год
25.58%
3 года*
24.31%
5 лет*
23.96%
10 лет*
—

T3KE.DE

1 день
0.02%
1 месяц
12.33%
С начала года
24.54%
6 месяцев
20.14%
1 год
40.15%
3 года*
21.88%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMLP.DE и T3KE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		27.39%-5.93%44.53%15.63%34.66%55.73%7.58%
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		24.54%5.72%19.73%46.51%-42.00%16.96%24.56%

Correlation

The correlation between JMLP.DE and T3KE.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.25

The correlation between JMLP.DE and T3KE.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с PGXJMLP.DE с HYGJMLP.DE с IBE.MC
Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с RM8U.DET3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с W311.DE

Доходность на риск

JMLP.DE vs. T3KE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMLP.DE c T3KE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMLP.DET3KE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.76

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.37

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.05

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

4.86

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMLP.DE vs. T3KE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMLP.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа T3KE.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMLP.DE и T3KE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMLP.DET3KE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.29

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.59

+0.76

Просадки

Сравнение просадок JMLP.DE и T3KE.DE

Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки T3KE.DE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и T3KE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMLP.DET3KE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-49.99%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-20.30%

+9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-32.14%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-49.99%

+27.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-1.83%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-20.50%

+14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

8.58%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JMLP.DE и T3KE.DE

Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) составляет 6.65%, в то время как у HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T3KE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMLP.DET3KE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.84%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

17.29%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

23.68%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

25.76%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

27.44%

-5.78%

Сравнение комиссий JMLP.DE и T3KE.DE

JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии T3KE.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMLP.DE и T3KE.DE

Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как T3KE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.38%5.41%11.39%11.27%14.07%8.95%
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMLP.DE and T3KE.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for T3KE.DE.

JMLP.DE is categorized as Energy Equities, while T3KE.DE is Technology Equities. JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while T3KE.DE tracks Solactive Innovative Technologies. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.59% for T3KE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и T3KE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор