Сравнение JMLP.DE с MLPP.L
JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both Energy Equities funds - JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend while MLPP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 23.96%/yr vs 18.39%/yr for MLPP.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for MLPP.L.
Доходность
Сравнение доходности JMLP.DE и MLPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMLP.DE торгуется в EUR, в то время как MLPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у MLPP.L с доходностью 20.08%.
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
MLPP.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 20.08%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение доходности по годам JMLP.DE и MLPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | 34.66% | 55.73% | 7.58% |
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 20.10% | -9.60% | 30.36% | 15.73% | 39.88% | 47.51% | 2.73% |
Correlation
The correlation between JMLP.DE and MLPP.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between JMLP.DE and MLPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMLP.DE vs. MLPP.L — Ранг доходности на риск
JMLP.DE
MLPP.L
Сравнение JMLP.DE c MLPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMLP.DE | MLPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.47 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 3.22 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMLP.DE | MLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.85 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.96 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | -0.00 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок JMLP.DE и MLPP.L
Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки MLPP.L в -86.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и MLPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMLP.DE | MLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -86.95% | +64.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.38% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -22.49% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -22.49% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -15.21% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -39.62% | +33.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.29% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMLP.DE и MLPP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) имеют волатильность 6.65% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMLP.DE | MLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.45% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 12.90% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 16.25% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 21.62% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 33.02% | -11.36% |
Сравнение комиссий JMLP.DE и MLPP.L
JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MLPP.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMLP.DE и MLPP.L
Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности MLPP.L в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.55% | 8.28% | 7.99% | 8.81% | 7.86% | 8.40% | 6.01% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.10% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
JMLP.DE and MLPP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for MLPP.L.
JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.50% for MLPP.L.
Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и MLPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор