Сравнение JMLP.DE с FCO2.DE
JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and FCO2.DE (HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC) are both exchange-traded funds - JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend, while FCO2.DE is a Commodities fund tracking the EU Carbon Emission Allowances (EUA). Both are passively managed. Over the past 3 years, JMLP.DE returned 24.31%/yr vs -3.01%/yr for FCO2.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for FCO2.DE.
Доходность
Сравнение доходности JMLP.DE и FCO2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у FCO2.DE с доходностью -10.46%.
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
FCO2.DE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMLP.DE и FCO2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | -6.03% |
FCO2.DE HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC | -10.46% | 20.70% | -11.00% | -5.14% | -0.32% |
Correlation
The correlation between JMLP.DE and FCO2.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between JMLP.DE and FCO2.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMLP.DE vs. FCO2.DE — Ранг доходности на риск
JMLP.DE
FCO2.DE
Сравнение JMLP.DE c FCO2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMLP.DE | FCO2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.16 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 0.41 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMLP.DE | FCO2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.19 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | -0.07 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок JMLP.DE и FCO2.DE
Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки FCO2.DE в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и FCO2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMLP.DE | FCO2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -48.49% | +26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -31.46% | +20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -45.60% | +23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -24.40% | +19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -23.38% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 12.41% | -8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMLP.DE и FCO2.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCO2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMLP.DE | FCO2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.99% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 22.94% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 26.69% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 34.04% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 34.04% | -12.38% |
Сравнение комиссий JMLP.DE и FCO2.DE
JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCO2.DE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMLP.DE и FCO2.DE
Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как FCO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO2.DE HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% |
Часто задаваемые вопросы
JMLP.DE and FCO2.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for FCO2.DE.
JMLP.DE is categorized as Energy Equities, while FCO2.DE is Commodities. JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while FCO2.DE tracks EU Carbon Emission Allowances (EUA). Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.89% for FCO2.DE.
Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и FCO2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор