PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMLP.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMLP.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend, while D5BL.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 20.86%/yr vs 15.51%/yr for D5BL.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности JMLP.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMLP.DE показывает доходность 34.65%, что значительно выше, чем у D5BL.DE с доходностью 15.58%.

JMLP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
7.34%
6 месяцев
30.27%
С начала года
34.65%
1 год
37.75%
3 года*
24.73%
5 лет*
20.86%
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
12.06%
С начала года
15.58%
1 год
33.61%
3 года*
21.43%
5 лет*
15.51%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMLP.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		34.65%-5.93%40.86%9.97%28.08%44.11%1.59%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		15.58%35.80%10.37%14.11%-4.61%26.80%15.63%

Correlation

The correlation between JMLP.DE and D5BL.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.34

The correlation between JMLP.DE and D5BL.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с PGXJMLP.DE с HYGJMLP.DE с IBE.MC
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с VUAA.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DE

Доходность на риск

JMLP.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMLP.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMLP.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.26

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.22

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.34

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

12.75

-3.01

JMLP.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMLP.DE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D5BL.DE равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMLP.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMLP.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMLP.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-40.39%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.02%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-17.36%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-19.58%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.94%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-7.33%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.63%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JMLP.DE и D5BL.DE

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMLP.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.01%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

12.24%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

14.83%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

15.60%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

17.32%

+4.09%

Сравнение комиссий JMLP.DE и D5BL.DE

JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMLP.DE и D5BL.DE

Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.73%3.38%3.34%6.50%6.31%6.46%4.11%

Часто задаваемые вопросы

JMLP.DE and D5BL.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.

JMLP.DE is categorized as Energy Equities, while D5BL.DE is Europe Equities. JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: HANetf and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор