PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMLP.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMLP.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both exchange-traded funds - JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend, while 5MVL.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 19.33%/yr vs 17.14%/yr for 5MVL.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JMLP.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMLP.DE показывает доходность 30.05%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 45.16%.

JMLP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.15%
С начала года
30.05%
6 месяцев
31.37%
1 год
32.86%
3 года*
23.81%
5 лет*
19.33%
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
0.92%
1 месяц
1.98%
С начала года
45.16%
6 месяцев
47.98%
1 год
73.89%
3 года*
34.16%
5 лет*
17.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMLP.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		30.05%-5.93%40.86%9.97%28.08%44.11%1.59%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.16%27.25%21.00%14.59%-10.56%13.09%11.82%

Correlation

The correlation between JMLP.DE and 5MVL.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.24

The correlation between JMLP.DE and 5MVL.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с PGXJMLP.DE с HYGJMLP.DE с IBE.MC
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Доходность на риск

JMLP.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMLP.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMLP.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.51

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
4.15

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.60

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

7.55

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

23.11

-14.70

JMLP.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMLP.DE на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMLP.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMLP.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMLP.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-32.22%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-9.73%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-19.14%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-20.60%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-4.63%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-6.62%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.19%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JMLP.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) составляет 6.84%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMLP.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

10.52%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

18.15%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

20.93%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

17.27%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

19.46%

+1.97%

Сравнение комиссий JMLP.DE и 5MVL.DE

И JMLP.DE, и 5MVL.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMLP.DE и 5MVL.DE

Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.83%3.38%3.34%6.50%6.31%6.46%4.11%

Часто задаваемые вопросы

JMLP.DE and 5MVL.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMLP.DE and 5MVL.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

JMLP.DE is categorized as Energy Equities, while 5MVL.DE is Emerging Markets Equities. JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: HANetf and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор