PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMENX с JAKVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMENX с JAKVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JMENX (John Hancock Multimanager 2060 Lifetime Portfolio) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both mutual funds - JMENX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock, while JAKVX is a Long-Short fund actively managed by John Hancock. Over the past year, JMENX returned 27.68% vs 26.79% for JAKVX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMENX charges 0.12%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.

Доходность

Сравнение доходности JMENX и JAKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multimanager 2060 Lifetime Portfolio (JMENX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMENX показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 14.05%.

JMENX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
12.98%
6 месяцев
13.42%
1 год
27.68%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

JAKVX

1 день
0.99%
1 месяц
1.61%
С начала года
14.05%
6 месяцев
15.01%
1 год
26.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMENX и JAKVX

2026 (YTD)2025
JMENX
John Hancock Multimanager 2060 Lifetime Portfolio		12.98%20.95%
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		14.05%17.29%

Correlation

The correlation between JMENX and JAKVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.63

The correlation between JMENX and JAKVX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multimanager 2060 Lifetime Portfolio

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6

Часто сравнивают с JMENX:
JMENX с JVLIXJMENX с JHNBXJMENX с FVTKXJMENX с FRHMXJMENX с JIEHXJMENX с JVMIXJMENX с SSFNX
Часто сравнивают с JAKVX:
JAKVX с HECAJAKVX с HFMFJAKVX с QLEIXJAKVX с ORRJAKVX с HEFTJAKVX с RLSIXJAKVX с ALLW

Доходность на риск

JMENX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMENX
Ранг доходности на риск JMENX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMENX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMENX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMENX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMENX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMENX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JAKVX
Ранг доходности на риск JAKVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMENX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multimanager 2060 Lifetime Portfolio (JMENX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMENXJAKVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.68

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
5.26

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.74

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

5.37

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

18.87

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMENX vs. JAKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMENX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа JAKVX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMENX и JAKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMENXJAKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.68

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

4.12

-3.44

Просадки

Сравнение просадок JMENX и JAKVX

Максимальная просадка JMENX за все время составила -32.02%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMENX и JAKVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMENXJAKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-5.16%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-5.16%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-0.79%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.47%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JMENX и JAKVX

John Hancock Multimanager 2060 Lifetime Portfolio (JMENX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что JMENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMENXJAKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.66%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

5.98%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

7.53%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

7.36%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

7.36%

+9.12%

Сравнение комиссий JMENX и JAKVX

JMENX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMENX и JAKVX

Дивидендная доходность JMENX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности JAKVX в 7.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		7.43%8.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMENX
John Hancock Multimanager 2060 Lifetime Portfolio		5.38%6.08%3.17%3.56%14.07%9.28%3.85%6.44%7.51%2.17%

Часто задаваемые вопросы

JMENX and JAKVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMENX has higher volatility (3.91%) compared to JAKVX (2.66%). In terms of maximum drawdown, JMENX dropped -32.02% vs JAKVX's -5.16%.

JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMENX и JAKVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор