PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBP.L с SEMC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBP.L с SEMC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) and SEMC.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBP.L tracks the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) while SEMC.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBP.L returned 0.77%/yr vs 4.04%/yr for SEMC.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. JMBP.L charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for SEMC.L.

Доходность

Сравнение доходности JMBP.L и SEMC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JMBP.L торгуется в GBP, в то время как SEMC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEMC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JMBP.L показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у SEMC.L с доходностью 2.30%.

JMBP.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.97%
1 год
10.85%
3 года*
7.54%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

SEMC.L

1 день
0.03%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.30%
6 месяцев
1.91%
1 год
9.59%
3 года*
5.66%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBP.L и SEMC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMBP.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)		1.62%13.12%1.60%8.37%-17.57%-2.86%3.66%2.41%
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		2.30%2.50%9.09%2.06%0.58%1.54%-0.46%0.85%

Correlation

The correlation between JMBP.L and SEMC.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г.

-0.02

The correlation between JMBP.L and SEMC.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с JMBP.L:
JMBP.L с EMLO.LJMBP.L с JREG.LJMBP.L с IEMB.LJMBP.L с JPEE.LJMBP.L с EMGA.LJMBP.L с JMAB.LJMBP.L с PEMD.L
Часто сравнивают с SEMC.L:
SEMC.L с UC44.LSEMC.L с UC04.LSEMC.L с UC63.LSEMC.L с EMDL.LSEMC.L с SBEM.LSEMC.L с SEMH.LSEMC.L с DRGN.L

Доходность на риск

JMBP.L vs. SEMC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBP.L
Ранг доходности на риск JMBP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBP.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBP.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBP.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SEMC.L
Ранг доходности на риск SEMC.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMC.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMC.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMC.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBP.L c SEMC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBP.LSEMC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.61

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.43

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.69

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

7.88

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBP.L vs. SEMC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBP.L на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMC.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBP.L и SEMC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBP.LSEMC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.61

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.53

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.35

-0.24

Просадки

Сравнение просадок JMBP.L и SEMC.L

Максимальная просадка JMBP.L за все время составила -27.19%, что больше максимальной просадки SEMC.L в -12.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBP.L и SEMC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBP.LSEMC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.19%

-12.52%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-3.43%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.61%

-7.69%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-11.89%

-14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.29%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-4.98%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.18%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBP.L и SEMC.L

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что JMBP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBP.LSEMC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.50%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

4.15%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

5.74%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

7.61%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

8.18%

+2.40%

Сравнение комиссий JMBP.L и SEMC.L

JMBP.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SEMC.L в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBP.L и SEMC.L

Дивидендная доходность JMBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что сопоставимо с доходностью SEMC.L в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMBP.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)		5.75%5.61%5.83%5.24%5.16%3.70%4.42%0.00%0.00%
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		5.78%6.51%5.02%5.04%3.98%3.97%4.77%5.18%1.98%

Часто задаваемые вопросы

JMBP.L and SEMC.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMBP.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMBP.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for SEMC.L.

JMBP.L tracks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged), while SEMC.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.39% for JMBP.L and 0.42% for SEMC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBP.L и SEMC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор