PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMBP.L с EMCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBP.L с EMCA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) and EMCA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBP.L tracks the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) while EMCA.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBP.L returned 0.52%/yr vs 2.37%/yr for EMCA.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JMBP.L charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for EMCA.L.

Доходность

Сравнение доходности JMBP.L и EMCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JMBP.L торгуется в GBP, в то время как EMCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMCA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JMBP.L показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у EMCA.L с доходностью 1.64%.

JMBP.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
1.55%
С начала года
1.43%
1 год
8.99%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

EMCA.L

1 день
0.02%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
0.46%
С начала года
1.64%
1 год
5.31%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBP.L и EMCA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMBP.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)		1.43%13.12%1.60%8.38%-17.58%-2.86%3.67%3.36%
EMCA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.64%0.87%8.06%2.56%-1.64%0.43%3.90%-1.08%

Correlation

The correlation between JMBP.L and EMCA.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JMBP.L:
JMBP.L с JREG.LJMBP.L с IEMB.LJMBP.L с JPEE.LJMBP.L с BBDD.LJMBP.L с JMAB.LJMBP.L с EMGA.LJMBP.L с PEMD.L
Часто сравнивают с EMCA.L:
EMCA.L с CNYB.LEMCA.L с CYGB.LEMCA.L с EMD5.LEMCA.L с EMAU.LEMCA.L с EMLB.LEMCA.L с CNDX.LEMCA.L с CSP1.L

Доходность на риск

JMBP.L vs. EMCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBP.L
Ранг доходности на риск JMBP.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBP.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBP.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBP.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBP.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMCA.L
Ранг доходности на риск EMCA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCA.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCA.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBP.L c EMCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMBP.LEMCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.76

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.12

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.09

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

3.11

+5.67

JMBP.L vs. EMCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBP.L на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа EMCA.L равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBP.L и EMCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMBP.L и EMCA.L

Максимальная просадка JMBP.L за все время составила -27.19%, что больше максимальной просадки EMCA.L в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBP.L и EMCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBP.LEMCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.19%

-16.51%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-4.84%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.61%

-8.21%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-12.05%

-14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.55%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-4.02%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.70%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBP.L и EMCA.L

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) составляет 1.09%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что JMBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBP.LEMCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.06%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

5.59%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

6.99%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

8.46%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

10.82%

-0.38%

Сравнение комиссий JMBP.L и EMCA.L

JMBP.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMCA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBP.L и EMCA.L

Дивидендная доходность JMBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как EMCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMCA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMBP.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)		5.84%5.61%5.83%5.24%5.16%3.70%4.42%

Часто задаваемые вопросы

JMBP.L and EMCA.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMBP.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMBP.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for EMCA.L.

JMBP.L tracks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged), while EMCA.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JMBP.L and 0.50% for EMCA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBP.L и EMCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор