PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMBA.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBA.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JMBA.DE (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBA.DE tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index while VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBA.DE returned 1.93%/yr vs 2.77%/yr for VGEM.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JMBA.DE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for VGEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности JMBA.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMBA.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMBA.DE показывает доходность 4.34%, а VGEM.DE немного ниже – 4.30%.

JMBA.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.34%
1 год
10.59%
3 года*
6.42%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

VGEM.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.30%
1 год
9.57%
3 года*
7.30%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBA.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMBA.DE
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		4.34%0.84%7.77%5.79%-10.80%5.58%-4.14%-7.72%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		4.30%-0.84%12.54%5.71%-10.03%6.47%-3.40%1.33%

Correlation

The correlation between JMBA.DE and VGEM.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.88

The correlation between JMBA.DE and VGEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с JMBA.DE:
JMBA.DE с CGB.DEJMBA.DE с GASF.DEJMBA.DE с HY3M.DEJMBA.DE с FRCK.DEJMBA.DE с XUEE.DEJMBA.DE с ASRD.DEJMBA.DE с BBUS.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE

Доходность на риск

JMBA.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBA.DE
Ранг доходности на риск JMBA.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBA.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBA.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBA.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMBA.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMBA.DEVGEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.61

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.34

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.21

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

8.93

+1.27

JMBA.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBA.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGEM.DE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBA.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMBA.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка JMBA.DE за все время составила -26.66%, что больше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBA.DE и VGEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBA.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.66%

-19.64%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.97%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-11.92%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.09%

-12.13%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.41%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-5.88%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.07%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBA.DE и VGEM.DE

Текущая волатильность для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMBA.DE) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что JMBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBA.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.33%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

4.05%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

6.08%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

7.90%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

8.75%

+1.95%

Сравнение комиссий JMBA.DE и VGEM.DE

JMBA.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBA.DE и VGEM.DE

JMBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMBA.DE
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.76%6.30%5.65%5.56%5.08%3.73%4.53%4.32%4.51%0.80%

Часто задаваемые вопросы

JMBA.DE and VGEM.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JMBA.DE.

JMBA.DE tracks J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for JMBA.DE and 0.25% for VGEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBA.DE и VGEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор