PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMBA.DE с UEFS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBA.DE с UEFS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JMBA.DE (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF) and UEFS.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBA.DE tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index while UEFS.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBA.DE returned 1.93%/yr vs 2.94%/yr for UEFS.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JMBA.DE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for UEFS.DE.

Доходность

Сравнение доходности JMBA.DE и UEFS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMBA.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMBA.DE показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у UEFS.DE с доходностью 5.62%.

JMBA.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.34%
1 год
10.59%
3 года*
6.42%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

UEFS.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
4.11%
С начала года
5.62%
1 год
13.30%
3 года*
9.53%
5 лет*
2.94%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBA.DE и UEFS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMBA.DE
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		4.34%0.84%7.77%5.79%-10.80%5.58%-4.14%-7.72%
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		5.62%2.26%13.85%8.27%-14.71%5.65%-4.63%0.93%

Correlation

The correlation between JMBA.DE and UEFS.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.83

The correlation between JMBA.DE and UEFS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с JMBA.DE:
JMBA.DE с CGB.DEJMBA.DE с GASF.DEJMBA.DE с HY3M.DEJMBA.DE с FRCK.DEJMBA.DE с XUEE.DEJMBA.DE с ASRD.DEJMBA.DE с BBUS.DE
Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с FRCK.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ASRD.DE

Доходность на риск

JMBA.DE vs. UEFS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBA.DE
Ранг доходности на риск JMBA.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBA.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBA.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBA.DE c UEFS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMBA.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMBA.DEUEFS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.24

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.27

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.53

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

13.78

-3.58

JMBA.DE vs. UEFS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBA.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEFS.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBA.DE и UEFS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMBA.DE и UEFS.DE

Максимальная просадка JMBA.DE за все время составила -26.66%, что больше максимальной просадки UEFS.DE в -24.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBA.DE и UEFS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBA.DEUEFS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.66%

-24.33%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.92%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-13.71%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.09%

-17.81%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.06%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-8.97%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.96%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBA.DE и UEFS.DE

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMBA.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) имеют волатильность 1.13% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBA.DEUEFS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.15%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

3.72%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

6.06%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

8.73%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

12.91%

-2.21%

Сравнение комиссий JMBA.DE и UEFS.DE

JMBA.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UEFS.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBA.DE и UEFS.DE

JMBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JMBA.DE
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.39%7.97%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%

Часто задаваемые вопросы

JMBA.DE and UEFS.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEFS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JMBA.DE.

JMBA.DE tracks J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while UEFS.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.39% for JMBA.DE and 0.25% for UEFS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBA.DE и UEFS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор