Сравнение JMAB.L с JEPI.L
JMAB.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JMAB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. JMAB.L is passively managed, while JEPI.L is actively managed. Over the past year, JMAB.L returned 12.54% vs 9.31% for JEPI.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMAB.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.L.
Доходность
Сравнение доходности JMAB.L и JEPI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMAB.L торгуется в GBP, в то время как JEPI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMAB.L показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у JEPI.L с доходностью 0.60%.
JMAB.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMAB.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 1.93% | 5.64% | 2.35% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 0.60% | 0.41% | 0.80% |
Correlation
The correlation between JMAB.L and JEPI.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between JMAB.L and JEPI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMAB.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
JMAB.L
JEPI.L
Сравнение JMAB.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMAB.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.68 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 4.55 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMAB.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.96 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.09 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок JMAB.L и JEPI.L
Максимальная просадка JMAB.L за все время составила -16.21%, примерно равная максимальной просадке JEPI.L в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMAB.L и JEPI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMAB.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -16.18% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -5.44% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -3.92% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -5.24% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.01% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMAB.L и JEPI.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) составляет 1.58%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что JMAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMAB.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.84% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 7.34% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 9.47% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 12.33% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.51% | 12.33% | -2.82% |
Сравнение комиссий JMAB.L и JEPI.L
JMAB.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMAB.L и JEPI.L
JMAB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.33% | 7.08% | 0.62% |
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMAB.L and JEPI.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for JMAB.L.
JMAB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while JEPI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.39% for JMAB.L and 0.35% for JEPI.L.
Подберите оптимальное распределение для JMAB.L и JEPI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор