Сравнение JMAB.L с HYGB.L
JMAB.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF) and HYGB.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - JMAB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while HYGB.L tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMAB.L returned 1.79%/yr vs 3.29%/yr for HYGB.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMAB.L charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for HYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности JMAB.L и HYGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMAB.L показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у HYGB.L с доходностью 3.73%.
JMAB.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
HYGB.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMAB.L и HYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 1.55% | 5.64% | 3.61% | 3.51% | -6.11% | -1.18% | 1.75% | -21.71% |
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.73% | 1.56% | 13.72% | 1.66% | -2.52% | 0.59% | 1.90% | 0.57% |
Correlation
The correlation between JMAB.L and HYGB.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between JMAB.L and HYGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMAB.L vs. HYGB.L — Ранг доходности на риск
JMAB.L
HYGB.L
Сравнение JMAB.L c HYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMAB.L | HYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.33 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 5.93 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMAB.L и HYGB.L
Максимальная просадка JMAB.L за все время составила -31.26%, что больше максимальной просадки HYGB.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMAB.L и HYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMAB.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.26% | -26.72% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -3.31% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.77% | -8.96% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -23.02% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.63% | -1.93% | -13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.31% | -14.28% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.30% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMAB.L и HYGB.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) составляет 1.35%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что JMAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMAB.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.48% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 4.96% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.52% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 18.18% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.40% | +1.51% |
Сравнение комиссий JMAB.L и HYGB.L
JMAB.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMAB.L и HYGB.L
Ни JMAB.L, ни HYGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JMAB.L and HYGB.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMAB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMAB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for HYGB.L.
JMAB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while HYGB.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for JMAB.L and 0.40% for HYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для JMAB.L и HYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор