Сравнение JLKUX с JECIX
JLKUX (John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio) and JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) are both mutual funds - JLKUX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock, while JECIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JLKUX returned 7.71%/yr vs 7.86%/yr for JECIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JLKUX charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for JECIX.
Доходность
Сравнение доходности JLKUX и JECIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLKUX показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у JECIX с доходностью 13.85%.
JLKUX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.80%
JECIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JLKUX и JECIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKUX John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio | 12.61% | 12.97% | 15.52% | 18.68% | -19.64% | 15.82% | 20.34% | 24.86% | -8.96% | 15.25% |
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 13.85% | 7.11% | 13.37% | 16.06% | -13.02% | 24.16% | 12.90% | 25.60% | -12.01% | 6.58% |
Correlation
The correlation between JLKUX and JECIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between JLKUX and JECIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLKUX vs. JECIX — Ранг доходности на риск
JLKUX
JECIX
Сравнение JLKUX c JECIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLKUX | JECIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.65 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 13.59 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLKUX | JECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.99 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JLKUX и JECIX
Максимальная просадка JLKUX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKUX и JECIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLKUX | JECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -42.07% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -8.86% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -24.16% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.12% | -24.16% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.13% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -6.47% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.40% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKUX и JECIX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) составляет 3.96%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что JLKUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLKUX | JECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.05% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.57% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 16.31% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 20.41% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 21.98% | -5.47% |
Сравнение комиссий JLKUX и JECIX
JLKUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JECIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKUX и JECIX
Дивидендная доходность JLKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности JECIX в 7.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 7.76% | 8.84% | 4.56% | 6.14% | 18.58% | 6.37% | 11.51% | 9.64% | 9.09% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
JLKUX John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio | 1.66% | 1.87% | 3.23% | 3.28% | 15.00% | 9.92% | 4.36% | 8.74% | 11.46% | 3.34% | 4.83% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
JLKUX and JECIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JECIX has higher volatility (5.05%) compared to JLKUX (3.96%). In terms of maximum drawdown, JLKUX dropped -32.07% vs JECIX's -42.07%.
JECIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLKUX и JECIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор