PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLAAX с LTTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLAAX с LTTIX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

JLAAX (John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio) and LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JLAAX returned 5.48%/yr vs 6.24%/yr for LTTIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JLAAX charges 0.42%/yr vs 0.00%/yr for LTTIX.

Доходность

Сравнение доходности JLAAX и LTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio (JLAAX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLAAX показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у LTTIX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции JLAAX уступали акциям LTTIX по среднегодовой доходности: 5.48% против 6.24% соответственно.

JLAAX

1 день
0.49%
1 месяц
0.86%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.77%
1 год
11.32%
3 года*
8.64%
5 лет*
4.02%
10 лет*
5.48%

LTTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.70%
1 год
8.28%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLAAX и LTTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLAAX
John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio		4.43%10.84%5.89%9.84%-12.11%7.36%10.12%14.90%-4.55%7.42%
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		2.74%9.29%6.73%10.36%-12.36%8.61%10.61%17.82%-3.97%13.16%

Correlation

The correlation between JLAAX and LTTIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.94

The correlation between JLAAX and LTTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio

MFS Lifetime 2025 Fund

Часто сравнивают с JLAAX:
JLAAX с FNSDXJLAAX с PMTIXJLAAX с JFCIXJLAAX с FFGZXJLAAX с FFSZXJLAAX с FIKFXJLAAX с FFSDX
Часто сравнивают с LTTIX:
LTTIX с VOOLTTIX с TRRHXLTTIX с JRLVXLTTIX с JIEHXLTTIX с MINIXLTTIX с MEIIXLTTIX с FIRMX

Доходность на риск

JLAAX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLAAX
Ранг доходности на риск JLAAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLAAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLAAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLAAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLAAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLAAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LTTIX
Ранг доходности на риск LTTIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTTIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTTIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTTIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTTIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTTIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLAAX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio (JLAAX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JLAAXLTTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.16

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.20

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.47

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

10.68

+1.56

JLAAX vs. LTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLAAX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTTIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLAAX и LTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JLAAX и LTTIX

Максимальная просадка JLAAX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки LTTIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLAAX и LTTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLAAXLTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-19.33%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-3.64%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.65%

-5.77%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-16.92%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.67%

-19.33%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.45%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-2.68%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.84%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JLAAX и LTTIX

John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio (JLAAX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что JLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLAAXLTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.34%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

3.32%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

4.18%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.48%

6.37%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

7.24%

-0.43%

Сравнение комиссий JLAAX и LTTIX

JLAAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LTTIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLAAX и LTTIX

Дивидендная доходность JLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности LTTIX в 11.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLAAX
John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio		5.55%5.79%3.93%3.75%10.30%8.10%6.86%7.67%9.05%4.02%7.14%7.81%
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		11.54%8.13%7.07%3.30%5.88%7.35%2.83%3.68%4.32%3.51%4.03%1.82%

Часто задаваемые вопросы

JLAAX and LTTIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLAAX has higher volatility (2.03%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, JLAAX dropped -42.70% vs LTTIX's -19.33%.

JLAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLAAX и LTTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор