Сравнение JIBCX с JLKUX
JIBCX (John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund) and JLKUX (John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio) are both mutual funds - JIBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while JLKUX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JIBCX returned 14.75%/yr vs 10.58%/yr for JLKUX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JIBCX charges 0.81%/yr vs 0.05%/yr for JLKUX.
Доходность
Сравнение доходности JIBCX и JLKUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIBCX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у JLKUX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции JIBCX превзошли акции JLKUX по среднегодовой доходности: 14.75% против 10.58% соответственно.
JIBCX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 14.75%
JLKUX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам JIBCX и JLKUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.47% | 8.28% | 35.89% | 49.47% | -38.12% | 16.88% | 34.25% | 29.71% | 1.72% | 36.25% |
JLKUX John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio | 12.46% | 12.97% | 15.52% | 18.68% | -19.64% | 15.82% | 20.34% | 24.86% | -8.96% | 18.41% |
Correlation
The correlation between JIBCX and JLKUX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between JIBCX and JLKUX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBCX vs. JLKUX — Ранг доходности на риск
JIBCX
JLKUX
Сравнение JIBCX c JLKUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBCX | JLKUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.96 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 7.50 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBCX и JLKUX
Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки JLKUX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и JLKUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBCX | JLKUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -32.07% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.47% | -9.86% | -14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -16.88% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | -28.12% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | -32.07% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -0.86% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -5.26% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 2.46% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBCX и JLKUX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLKUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBCX | JLKUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.48% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 11.77% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 15.15% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 16.41% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 16.50% | +6.58% |
Сравнение комиссий JIBCX и JLKUX
JIBCX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JLKUX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBCX и JLKUX
JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JLKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 6.97% | 3.23% | 5.57% | 16.46% | 4.72% | 1.46% | 7.73% | 16.16% | 6.35% | 13.20% |
JLKUX John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio | 1.67% | 1.87% | 3.23% | 3.28% | 15.00% | 9.92% | 4.36% | 8.74% | 11.46% | 3.34% | 4.83% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
JIBCX and JLKUX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIBCX has higher volatility (6.27%) compared to JLKUX (4.48%). In terms of maximum drawdown, JIBCX dropped -54.15% vs JLKUX's -32.07%.
JLKUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIBCX и JLKUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор