PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBCX с JFIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIBCX с JFIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX).

JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. JFIIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и JFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBCX и JFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%
JFIIX
John Hancock Funds Floating Rate Income Fund		-1.53%4.78%7.19%11.06%-3.83%4.50%2.91%9.34%-0.88%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, JIBCX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у JFIIX с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции JIBCX превзошли акции JFIIX по среднегодовой доходности: 13.64% против 4.63% соответственно.

JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%

JFIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.82%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.98%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

John Hancock Funds Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX
Часто сравнивают с JFIIX:
JFIIX с QQQIJFIIX с LFRIXJFIIX с DFLYXJFIIX с FLYRXJFIIX с FFRSXJFIIX с XPTFXJFIIX с JAAAX

Сравнение комиссий JIBCX и JFIIX

JIBCX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JFIIX в 0.78%.

JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund
JFIIX
John Hancock Funds Floating Rate Income Fund

Доходность на риск

JIBCX vs. JFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JFIIX
Ранг доходности на риск JFIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBCX c JFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBCXJFIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.93

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.43

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.41

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

4.68

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBCX vs. JFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBCX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа JFIIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBCX и JFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBCXJFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.93

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.42

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.21

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.03

-0.54

Корреляция

Корреляция между JIBCX и JFIIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и JFIIX

JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%
JFIIX
John Hancock Funds Floating Rate Income Fund		6.32%6.96%6.92%6.51%7.33%3.44%4.36%5.72%4.65%4.52%5.42%5.33%

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и JFIIX

Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки JFIIX в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и JFIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIBCXJFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-29.82%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-1.99%

-22.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-7.64%

-35.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

-20.88%

-21.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-1.53%

-19.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-1.93%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

0.68%

+9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и JFIIX

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIBCXJFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

0.70%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

1.76%

+13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

2.95%

+23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

2.82%

+21.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

3.85%

+19.13%