PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHYP.L с JNKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHYP.L с JNKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHYP.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)) and JNKS.L (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD) are both High Yield Bonds funds - JHYP.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while JNKS.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHYP.L returned 3.69%/yr vs 5.27%/yr for JNKS.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JHYP.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for JNKS.L.

Доходность

Сравнение доходности JHYP.L и JNKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD (JNKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHYP.L показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у JNKS.L с доходностью 1.56%.

JHYP.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.85%
1 год
8.24%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

JNKS.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.56%
6 месяцев
0.90%
1 год
7.53%
3 года*
6.17%
5 лет*
5.27%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHYP.L и JNKS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)		2.14%9.26%7.69%9.79%-10.02%2.97%14.80%
JNKS.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD		1.56%0.31%11.61%6.25%0.20%6.02%5.30%

Correlation

The correlation between JHYP.L and JNKS.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.10

The correlation between JHYP.L and JNKS.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD

Часто сравнивают с JHYP.L:
JHYP.L с QYLE.DEJHYP.L с PFIXJHYP.L с EHYG.LJHYP.L с AGGG.LJHYP.L с STHY.LJHYP.L с JHYU.LJHYP.L с GHYU.L
Часто сравнивают с JNKS.L:
JNKS.L с JNKJNKS.L с JNKE.LJNKS.L с SHYG.LJNKS.L с SJNKJNKS.L с SSHY.LJNKS.L с CWBJNKS.L с FALN

Доходность на риск

JHYP.L vs. JNKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHYP.L
Ранг доходности на риск JHYP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHYP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHYP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHYP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHYP.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHYP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JNKS.L
Ранг доходности на риск JNKS.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNKS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNKS.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNKS.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNKS.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNKS.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHYP.L c JNKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD (JNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHYP.LJNKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.25

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.89

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.98

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

5.20

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHYP.L vs. JNKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHYP.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа JNKS.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHYP.L и JNKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHYP.LJNKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.25

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.64

+0.37

Просадки

Сравнение просадок JHYP.L и JNKS.L

Максимальная просадка JHYP.L за все время составила -15.44%, что больше максимальной просадки JNKS.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYP.L и JNKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHYP.LJNKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-14.18%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-3.78%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-10.35%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-10.35%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.74%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-3.66%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.44%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JHYP.L и JNKS.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) составляет 1.06%, в то время как у SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD (JNKS.L) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что JHYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHYP.LJNKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.55%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

4.27%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

5.95%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

7.81%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

9.29%

-3.61%

Сравнение комиссий JHYP.L и JNKS.L

JHYP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JNKS.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHYP.L и JNKS.L

Дивидендная доходность JHYP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности JNKS.L в 7.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)		5.97%6.58%5.96%8.55%5.62%4.37%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNKS.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD		7.20%7.46%7.06%6.78%5.43%5.30%5.84%5.85%4.96%6.39%4.98%5.29%

Часто задаваемые вопросы

JHYP.L and JNKS.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JNKS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JNKS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JHYP.L.

JHYP.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while JNKS.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JHYP.L and 0.30% for JNKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHYP.L и JNKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор