Сравнение JHYP.L с JEPE.L
JHYP.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)) and JEPE.L (JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - JHYP.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while JEPE.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. JHYP.L is passively managed, while JEPE.L is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JHYP.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JHYP.L торгуется в GBP, в то время как JEPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
JHYP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
JEPE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHYP.L и JEPE.L
Correlation
The correlation between JHYP.L and JEPE.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHYP.L vs. JEPE.L — Ранг доходности на риск
JHYP.L
JEPE.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JHYP.L c JEPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (JEPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHYP.L | JEPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHYP.L и JEPE.L
Максимальная просадка JHYP.L за все время составила -15.52%, что больше максимальной просадки JEPE.L в -9.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYP.L и JEPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHYP.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.52% | -9.52% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -3.11% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHYP.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHYP.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 13.95% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 13.95% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 13.95% | -8.13% |
Сравнение комиссий JHYP.L и JEPE.L
И JHYP.L, и JEPE.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHYP.L и JEPE.L
Дивидендная доходность JHYP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности JEPE.L в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 5.95% | 6.58% | 5.97% | 8.55% | 5.62% | 4.37% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
JHYP.L and JEPE.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHYP.L and JEPE.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
JHYP.L is categorized as High Yield Bonds, while JEPE.L is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для JHYP.L и JEPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор