Сравнение JHHY с DADS
JHHY (John Hancock High Yield ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHHY charges 0.52%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности JHHY и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHHY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.38%.
JHHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHHY и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHHY John Hancock High Yield ETF | 1.59% | 3.53% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
Correlation
The correlation between JHHY and DADS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHHY vs. DADS — Ранг доходности на риск
JHHY
DADS
Сравнение JHHY c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock High Yield ETF (JHHY) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHHY | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.73 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок JHHY и DADS
Максимальная просадка JHHY за все время составила -4.95%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHHY и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.95% | -17.07% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.77% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -7.61% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHHY и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 17.54% | -13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 17.54% | -12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 17.54% | -12.70% |
Сравнение комиссий JHHY и DADS
JHHY берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHHY и DADS
Дивидендная доходность JHHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 6.96% | 7.21% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
JHHY and DADS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHHY is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHHY is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
JHHY has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: John Hancock and Alphabit. Their fees differ too: 0.52% for JHHY and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для JHHY и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор