Сравнение JHCR с JHLN
JHCR (John Hancock Core Bond ETF) and JHLN (John Hancock Global Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - JHCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by John Hancock, while JHLN is a Bank Loan fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. JHCR charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for JHLN.
Доходность
Сравнение доходности JHCR и JHLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCR показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у JHLN с доходностью 1.09%.
JHCR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHLN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHCR и JHLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 0.48% | 2.62% |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 1.09% | 1.55% |
Correlation
The correlation between JHCR and JHLN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCR vs. JHLN — Ранг доходности на риск
JHCR
JHLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JHCR c JHLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Bond ETF (JHCR) и John Hancock Global Senior Loan ETF (JHLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHCR | JHLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHCR и JHLN
Максимальная просадка JHCR за все время составила -2.85%, что больше максимальной просадки JHLN в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCR и JHLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCR | JHLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -1.46% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.24% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.29% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCR и JHLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCR | JHLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 2.59% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 2.59% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 2.59% | +2.12% |
Сравнение комиссий JHCR и JHLN
JHCR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCR и JHLN
Дивидендная доходность JHCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности JHLN в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 4.25% | 4.65% | 0.20% |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 4.30% | 1.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHCR and JHLN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHCR is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for JHLN.
JHLN has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 4.25% for JHCR.
JHCR is categorized as Intermediate Core Bond, while JHLN is Bank Loan. Their fees differ too: 0.29% for JHCR and 0.59% for JHLN.
Подберите оптимальное распределение для JHCR и JHLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор