Сравнение JHCR с JHLN
JHCR (John Hancock Core Bond ETF) and JHLN (John Hancock Global Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - JHCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by John Hancock, while JHLN is a Bank Loan fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. JHCR charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for JHLN.
Доходность
Сравнение доходности JHCR и JHLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCR показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у JHLN с доходностью 0.77%.
JHCR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHCR и JHLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 0.83% | 2.62% |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 0.77% | 1.55% |
Correlation
The correlation between JHCR and JHLN is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCR vs. JHLN — Ранг доходности на риск
JHCR
JHLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JHCR c JHLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Bond ETF (JHCR) и John Hancock Global Senior Loan ETF (JHLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHCR | JHLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHCR и JHLN
Максимальная просадка JHCR за все время составила -2.85%, что больше максимальной просадки JHLN в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCR и JHLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCR | JHLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -1.46% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.04% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.31% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCR и JHLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCR | JHLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 2.63% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 2.63% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 2.63% | +2.10% |
Сравнение комиссий JHCR и JHLN
JHCR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCR и JHLN
Дивидендная доходность JHCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности JHLN в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 4.22% | 4.65% | 0.20% |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 3.85% | 1.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHCR and JHLN have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHCR is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for JHLN.
JHCR has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.85% for JHLN.
JHCR is categorized as Intermediate Core Bond, while JHLN is Bank Loan. Their fees differ too: 0.29% for JHCR and 0.59% for JHLN.
Подберите оптимальное распределение для JHCR и JHLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор