Сравнение JGRE.L с JRCD.L
JGRE.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - JGRE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while JRCD.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, JGRE.L returned 17.09%/yr vs 8.77%/yr for JRCD.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JGRE.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности JGRE.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGRE.L показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10.85%.
JGRE.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGRE.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.61% | 11.65% | 20.63% | 18.59% | 1.90% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between JGRE.L and JRCD.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between JGRE.L and JRCD.L shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRE.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
JGRE.L
JRCD.L
Сравнение JGRE.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRE.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 6.29 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 18.82 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRE.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.10 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок JGRE.L и JRCD.L
Максимальная просадка JGRE.L за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки JRCD.L в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRE.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGRE.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -36.64% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -6.53% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -25.39% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.64% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -17.65% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.19% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRE.L и JRCD.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) составляет 2.48%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что JGRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGRE.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 5.56% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 10.22% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 15.10% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 21.38% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 21.38% | -6.32% |
Сравнение комиссий JGRE.L и JRCD.L
JGRE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRE.L и JRCD.L
JGRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
JGRE.L and JRCD.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGRE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGRE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for JRCD.L.
JGRE.L is categorized as Global Equities, while JRCD.L is China Equities. JGRE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. Their fees differ too: 0.25% for JGRE.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для JGRE.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор