Сравнение JGHY.L с JEPI.L
JGHY.L (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JGHY.L is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JGHY.L returned 7.30% vs 8.59% for JEPI.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JGHY.L и JEPI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGHY.L показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у JEPI.L с доходностью 3.17%.
JGHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGHY.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.10% | 11.61% | -0.19% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 3.17% | 8.11% | -0.36% |
Correlation
The correlation between JGHY.L and JEPI.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between JGHY.L and JEPI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGHY.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
JGHY.L
JEPI.L
Сравнение JGHY.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGHY.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.37 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 3.67 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGHY.L и JEPI.L
Максимальная просадка JGHY.L за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGHY.L и JEPI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGHY.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -14.36% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -6.29% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.61% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.47% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.34% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGHY.L и JEPI.L
Текущая волатильность для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) составляет 0.95%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что JGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGHY.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.34% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 6.65% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 8.41% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 11.63% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 11.63% | -3.22% |
Сравнение комиссий JGHY.L и JEPI.L
И JGHY.L, и JEPI.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGHY.L и JEPI.L
JGHY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.67% | 7.08% | 0.62% |
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGHY.L and JEPI.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGHY.L and JEPI.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
JGHY.L is categorized as High Yield Bonds, while JEPI.L is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для JGHY.L и JEPI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор