Сравнение JGHY.L с JEPG.L
JGHY.L (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - JGHY.L is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JGHY.L returned 7.30% vs 4.62% for JEPG.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JGHY.L и JEPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGHY.L показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью 0.47%.
JGHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGHY.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.10% | 11.61% | 6.10% | 3.76% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 0.47% | 12.42% | 7.80% | 2.18% |
Correlation
The correlation between JGHY.L and JEPG.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGHY.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
JGHY.L
JEPG.L
Сравнение JGHY.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGHY.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.53 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 1.17 | +8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGHY.L и JEPG.L
Максимальная просадка JGHY.L за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGHY.L и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGHY.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -8.74% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -8.74% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -5.02% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.91% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.94% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGHY.L и JEPG.L
Текущая волатильность для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) составляет 0.95%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что JGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGHY.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.23% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 7.10% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 9.17% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 10.90% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 10.90% | -2.49% |
Сравнение комиссий JGHY.L и JEPG.L
И JGHY.L, и JEPG.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGHY.L и JEPG.L
JGHY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 8.14% | 7.86% | 6.50% |
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGHY.L and JEPG.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGHY.L and JEPG.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
JGHY.L is categorized as High Yield Bonds, while JEPG.L is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для JGHY.L и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор