Сравнение JG15.L с VGVA.L
JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) and VGVA.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, from JPMorgan and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JG15.L returned 0.78%/yr vs -5.33%/yr for VGVA.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JG15.L и VGVA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JG15.L показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VGVA.L с доходностью -1.19%.
JG15.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
VGVA.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JG15.L и VGVA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 0.04% | 5.58% | 1.79% | 3.85% | -5.75% | -1.91% | 1.86% | 1.02% |
VGVA.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | -1.19% | 4.03% | -3.61% | 3.26% | -27.03% | -5.38% | 9.36% | 5.93% |
Correlation
The correlation between JG15.L and VGVA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between JG15.L and VGVA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JG15.L vs. VGVA.L — Ранг доходности на риск
JG15.L
VGVA.L
Сравнение JG15.L c VGVA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) и Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JG15.L | VGVA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.37 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 1.00 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JG15.L | VGVA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.33 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.47 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.25 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок JG15.L и VGVA.L
Максимальная просадка JG15.L за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки VGVA.L в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JG15.L и VGVA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JG15.L | VGVA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -39.28% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -5.75% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.35% | -7.88% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.68% | -37.05% | +26.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -31.00% | +29.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -19.93% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.13% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JG15.L и VGVA.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что JG15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGVA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JG15.L | VGVA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.79% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 5.27% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 6.53% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 11.28% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 10.86% | -8.31% |
Сравнение комиссий JG15.L и VGVA.L
И JG15.L, и VGVA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JG15.L и VGVA.L
Дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как VGVA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.87% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% |
VGVA.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JG15.L and VGVA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JG15.L and VGVA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
Both ETFs track FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для JG15.L и VGVA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор