Сравнение JG15.L с SDEU.L
JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) and SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - JG15.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while SDEU.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JG15.L returned 0.78%/yr vs -2.81%/yr for SDEU.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JG15.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for SDEU.L.
Доходность
Сравнение доходности JG15.L и SDEU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JG15.L показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у SDEU.L с доходностью -1.11%.
JG15.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
SDEU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- -0.29%
Сравнение доходности по годам JG15.L и SDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 0.04% | 5.58% | 1.79% | 3.85% | -5.75% | -1.91% | 1.86% | 1.33% | 0.58% |
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.11% | 3.89% | -3.80% | 2.90% | -13.18% | -9.06% | 8.46% | -2.18% | 3.74% |
Correlation
The correlation between JG15.L and SDEU.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between JG15.L and SDEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JG15.L vs. SDEU.L — Ранг доходности на риск
JG15.L
SDEU.L
Сравнение JG15.L c SDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JG15.L | SDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.39 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 0.81 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JG15.L | SDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.31 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.38 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.06 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок JG15.L и SDEU.L
Максимальная просадка JG15.L за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки SDEU.L в -27.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JG15.L и SDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JG15.L | SDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -27.61% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -4.18% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.35% | -7.00% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.68% | -20.62% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -23.00% | +21.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -11.22% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.00% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JG15.L и SDEU.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) составляет 0.97%, в то время как у iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что JG15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JG15.L | SDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.61% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 3.81% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 5.15% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 7.39% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 8.60% | -6.05% |
Сравнение комиссий JG15.L и SDEU.L
JG15.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SDEU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JG15.L и SDEU.L
Дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SDEU.L в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.87% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.53% | 2.50% | 2.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
JG15.L and SDEU.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JG15.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JG15.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SDEU.L.
JG15.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SDEU.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.07% for JG15.L and 0.20% for SDEU.L.
Подберите оптимальное распределение для JG15.L и SDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор