Сравнение JG15.L с CE01.L
JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) and CE01.L (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both European Government Bonds funds - JG15.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while CE01.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JG15.L returned 0.78%/yr vs -2.20%/yr for CE01.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JG15.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for CE01.L.
Доходность
Сравнение доходности JG15.L и CE01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JG15.L торгуется в GBP, в то время как CE01.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CE01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JG15.L показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у CE01.L с доходностью -0.91%.
JG15.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
CE01.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 0.80%
Сравнение доходности по годам JG15.L и CE01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 0.04% | 5.58% | 1.79% | 3.85% | -5.75% | -1.91% | 1.86% | 1.33% | 0.58% |
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.91% | 6.87% | -3.53% | 6.60% | -15.38% | -9.55% | 10.06% | 1.33% | 3.96% |
Correlation
The correlation between JG15.L and CE01.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between JG15.L and CE01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JG15.L vs. CE01.L — Ранг доходности на риск
JG15.L
CE01.L
Сравнение JG15.L c CE01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JG15.L | CE01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.55 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 1.30 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JG15.L | CE01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.50 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.27 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.18 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JG15.L и CE01.L
Максимальная просадка JG15.L за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки CE01.L в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JG15.L и CE01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JG15.L | CE01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -27.47% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -5.33% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.35% | -6.85% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.68% | -22.14% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -18.53% | +17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -10.31% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.25% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JG15.L и CE01.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) составляет 0.97%, в то время как у iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что JG15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JG15.L | CE01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.98% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 4.61% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 5.88% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 8.21% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 8.83% | -6.28% |
Сравнение комиссий JG15.L и CE01.L
JG15.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CE01.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JG15.L и CE01.L
Дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как CE01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.87% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
JG15.L and CE01.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JG15.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JG15.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for CE01.L.
JG15.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while CE01.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.07% for JG15.L and 0.15% for CE01.L.
Подберите оптимальное распределение для JG15.L и CE01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор