Сравнение JFU с API
JFU (9F Inc.) and API (Agora, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, JFU returned -40.04%/yr vs -35.54%/yr for API. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JFU и API
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFU показывает доходность -52.96%, что значительно ниже, чем у API с доходностью 18.67%.
JFU
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- -52.96%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- 124.32%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- -40.04%
- 10 лет*
- —
API
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- -35.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFU и API
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFU 9F Inc. | -52.96% | 323.18% | -55.98% | -2.00% | -84.09% | 5.77% | -72.99% |
API Agora, Inc. | 18.67% | -2.16% | 58.17% | -32.74% | -75.88% | -59.02% | -21.66% |
Correlation
The correlation between JFU and API is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between JFU and API shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JFU:
$309.97M
API:
$145.65M
JFU:
$202.13M
API:
$95.03M
JFU:
-$28.96M
API:
$12.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFU vs. API — Ранг доходности на риск
JFU
API
Сравнение JFU c API - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 9F Inc. (JFU) и Agora, Inc. (API). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFU | API | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.93 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 1.96 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFU | API | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.51 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.35 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JFU и API
Максимальная просадка JFU за все время составила -99.62%, примерно равная максимальной просадке API в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFU и API.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFU | API | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -98.28% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.40% | -28.96% | -38.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.39% | -60.75% | -19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.22% | -95.90% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.87% | -95.45% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.01% | -83.62% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.50% | 13.71% | +20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFU и API
9F Inc. (JFU) и Agora, Inc. (API) имеют волатильность 27.46% и 26.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFU | API | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.46% | 26.80% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.83% | 38.10% | +50.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.52% | 52.93% | +74.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.91% | 92.23% | +22.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.27% | 92.74% | +22.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFU и API
Ни JFU, ни API не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JFU и API
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 9F Inc. и Agora, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JFU and API have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFU has higher volatility (27.46%) compared to API (26.80%). In terms of maximum drawdown, JFU dropped -99.62% vs API's -98.28%.
JFU currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFU и API
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор