PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение API с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение API с SCHG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agora, Inc. (API) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности API и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agora, Inc. (API) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам API и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020
API
Agora, Inc.		-13.02%-2.16%58.17%-32.74%-75.88%-59.02%-21.66%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-10.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%30.56%

Доходность по периодам

С начала года, API показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -10.59%.

API

1 день
2.31%
1 месяц
-24.20%
С начала года
-13.02%
6 месяцев
-7.33%
1 год
-11.94%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-41.95%
10 лет*
—

SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agora, Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с API:
API с BMEAAPI с JFU
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

API vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
API
Ранг доходности на риск API: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа API: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино API: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега API: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара API: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина API: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение API c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agora, Inc. (API) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APISCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.75

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.23

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.03

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

3.54

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

API vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа API на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа API и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APISCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.75

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.57

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.79

-1.19

Корреляция

Корреляция между API и SCHG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов API и SCHG

API не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
API
Agora, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок API и SCHG

Максимальная просадка API за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок API и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

APISCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-34.59%

-63.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-16.41%

-18.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.94%

-34.59%

-62.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.66%

-13.34%

-83.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.22%

-5.22%

-78.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

4.78%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности API и SCHG

Agora, Inc. (API) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что API испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APISCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.99%

6.67%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.96%

12.51%

+20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.61%

22.43%

+30.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.08%

22.32%

+69.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.32%

21.51%

+71.81%