PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и FGJEX

2026 (YTD)2025
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%24.68%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с TAGRXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий JFIVX и FGJEX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.

FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JFIVX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.34

-1.60

Корреляция

Корреляция между JFIVX и FGJEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и FGJEX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и FGJEX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-8.32%

-25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-5.93%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.07%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

11.08%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

11.08%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

11.08%

+7.36%