Сравнение JEQP.L с XYLP.L
JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) and XYLP.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while XYLP.L is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. JEQP.L is actively managed, while XYLP.L is passively managed. Over the past year, JEQP.L returned 29.63% vs 16.31% for XYLP.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEQP.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for XYLP.L.
Доходность
Сравнение доходности JEQP.L и XYLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEQP.L торгуется в GBp, в то время как XYLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у XYLP.L с доходностью 3.81%.
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLP.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEQP.L и XYLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 3.81% | -0.40% | 6.52% |
Correlation
The correlation between JEQP.L and XYLP.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between JEQP.L and XYLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQP.L vs. XYLP.L — Ранг доходности на риск
JEQP.L
XYLP.L
Сравнение JEQP.L c XYLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.L | XYLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 3.70 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 12.01 | +7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.L | XYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.83 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.L и XYLP.L
Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -22.00%, что больше максимальной просадки XYLP.L в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и XYLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQP.L | XYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -19.30% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -4.39% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -2.09% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -4.81% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.35% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.L и XYLP.L
Текущая волатильность для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) составляет 1.57%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQP.L | XYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.43% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 5.73% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 7.35% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 10.40% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 10.40% | +4.48% |
Сравнение комиссий JEQP.L и XYLP.L
JEQP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XYLP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.L и XYLP.L
Дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности XYLP.L в 7.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% | 0.00% |
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 7.79% | 9.76% | 6.22% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
JEQP.L and XYLP.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEQP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEQP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for XYLP.L.
JEQP.L is categorized as Nasdaq-100, while XYLP.L is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.L and 0.45% for XYLP.L.
Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и XYLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор