Сравнение JEQP.L с NESP.L
JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds. JEQP.L is actively managed, while NESP.L is passively managed. Over the past year, JEQP.L returned 20.59% vs 27.91% for NESP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEQP.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.
Доходность
Сравнение доходности JEQP.L и NESP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.L показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 15.77%.
JEQP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NESP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEQP.L и NESP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 7.90% | 6.86% | -16.74% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 15.77% | 12.78% | 7.42% |
Correlation
The correlation between JEQP.L and NESP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between JEQP.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQP.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск
JEQP.L
NESP.L
Сравнение JEQP.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEQP.L | NESP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.34 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 6.37 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEQP.L и NESP.L
Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки NESP.L в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и NESP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQP.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -40.98% | -58.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -11.96% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -5.28% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -15.64% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 4.39% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.L и NESP.L
Текущая волатильность для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) составляет 4.87%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQP.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 6.60% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 13.30% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 17.50% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,999.90% | 23.54% | +5,976.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,999.90% | 23.54% | +5,976.36% |
Сравнение комиссий JEQP.L и NESP.L
JEQP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.L и NESP.L
Дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, тогда как NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.25% | 10.25% | 0.73% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEQP.L and NESP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.L and 0.25% for NESP.L.
Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и NESP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор