PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.DE с IQQI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEQP.DE с IQQI.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JEQP.DE is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while IQQI.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. JEQP.DE is actively managed, while IQQI.DE is passively managed. Over the past year, JEQP.DE returned 25.76% vs 20.42% for IQQI.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JEQP.DE charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for IQQI.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEQP.DE и IQQI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у IQQI.DE с доходностью 14.89%.

JEQP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQI.DE

1 день
0.32%
1 месяц
1.20%
С начала года
14.89%
6 месяцев
15.89%
1 год
20.42%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEQP.DE и IQQI.DE

2026 (YTD)20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.32%1.98%2.22%
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		14.89%0.56%0.15%

Correlation

The correlation between JEQP.DE and IQQI.DE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.19

The correlation between JEQP.DE and IQQI.DE shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JGPI.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с OAMZ.DEJEQP.DE с VDIV.DEJEQP.DE с EXSH.DE
Часто сравнивают с IQQI.DE:
IQQI.DE с ZPRI.DEIQQI.DE с NG.LIQQI.DE с EXV1.DEIQQI.DE с ^GSPCIQQI.DE с UKRE.LIQQI.DE с XLGIQQI.DE с SPY

Доходность на риск

JEQP.DE vs. IQQI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IQQI.DE
Ранг доходности на риск IQQI.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQI.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQI.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQI.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQI.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.DE c IQQI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEQP.DEIQQI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.89

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.76

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

4.23

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

10.58

+5.12

JEQP.DE vs. IQQI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.DE на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQI.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.DE и IQQI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEQP.DE и IQQI.DE

Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки IQQI.DE в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и IQQI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEQP.DEIQQI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-42.24%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-4.81%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-11.11%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.92%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.DE и IQQI.DE

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) имеют волатильность 4.30% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEQP.DEIQQI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.41%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.95%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

10.83%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

12.77%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

14.25%

+2.38%

Сравнение комиссий JEQP.DE и IQQI.DE

JEQP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IQQI.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.DE и IQQI.DE

Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности IQQI.DE в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		2.01%2.30%2.29%2.42%2.13%1.85%2.25%2.05%2.30%2.76%2.63%3.15%
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.81%10.43%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEQP.DE and IQQI.DE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEQP.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEQP.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IQQI.DE.

JEQP.DE is categorized as Nasdaq-100, while IQQI.DE is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.DE and 0.65% for IQQI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEQP.DE и IQQI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор