PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с QQQY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.L с QQQY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L).

JEPQ.L и QQQY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. QQQY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и QQQY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и QQQY.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.93%14.77%2.89%
QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP		-8.98%14.25%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у QQQY.L с доходностью -8.98%.

JEPQ.L

1 день
3.16%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY.L

1 день
-4.38%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-8.98%
6 месяцев
-6.97%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DLYJEPQ.L с DSL
Часто сравнивают с QQQY.L:
QQQY.L с QQQQQQY.L с MSTYQQQY.L с QQQIQQQY.L с VOOQQQY.L с COIY.DEQQQY.L с MAGD.LQQQY.L с SPYY.L

Сравнение комиссий JEPQ.L и QQQY.L

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQY.L в 0.45%.

QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

JEPQ.L vs. QQQY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QQQY.L
Ранг доходности на риск QQQY.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c QQQY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LQQQY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.43

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.65

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.78

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

3.17

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. QQQY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа QQQY.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и QQQY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LQQQY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.43

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.33

+0.34

Корреляция

Корреляция между JEPQ.L и QQQY.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и QQQY.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности QQQY.L в 100.37%

TTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.07%10.06%0.74%
QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP		100.37%120.60%18.65%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и QQQY.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, примерно равная максимальной просадке QQQY.L в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и QQQY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.LQQQY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-19.23%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.08%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-10.84%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.44%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.65%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и QQQY.L

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 5.59%, в то время как у IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.LQQQY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.30%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.55%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

17.53%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

21.59%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

21.59%

-5.05%