PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с QQQO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.L с QQQO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L).

JEPQ.L и QQQO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. QQQO.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и QQQO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и QQQO.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.93%14.77%2.89%
QQQO.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP		-9.15%14.61%0.15%
Разные валюты инструментов

JEPQ.L торгуется в USD, в то время как QQQO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у QQQO.L с доходностью -9.15%.

JEPQ.L

1 день
3.16%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQO.L

1 день
-4.71%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-7.11%
1 год
9.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DLYJEPQ.L с DSL
Часто сравнивают с QQQO.L:
QQQO.L с SPMOQQQO.L с QQQQQQO.L с QTUMQQQO.L с QQQMQQQO.L с YMAXQQQO.L с EQQQ.LQQQO.L с QQQI

Сравнение комиссий JEPQ.L и QQQO.L

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQO.L в 0.45%.

QQQO.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

JEPQ.L vs. QQQO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QQQO.L
Ранг доходности на риск QQQO.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQO.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQO.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQO.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQO.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQO.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c QQQO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LQQQO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.55

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.80

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.70

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

3.02

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. QQQO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа QQQO.L равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и QQQO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LQQQO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.55

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.40

+0.27

Корреляция

Корреляция между JEPQ.L и QQQO.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и QQQO.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности QQQO.L в 99.83%

TTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.07%10.06%0.74%
QQQO.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP		99.83%124.53%17.93%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и QQQO.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки QQQO.L в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и QQQO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.LQQQO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-21.70%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.72%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-10.18%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-4.80%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.16%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и QQQO.L

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 5.59%, в то время как у IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.LQQQO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.25%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.48%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

17.59%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.51%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.51%

-0.97%