PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с EQQS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.L с EQQS.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and EQQS.L (Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds. JEPQ.L is actively managed, while EQQS.L is passively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 24.45% vs 32.47% for EQQS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JEPQ.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for EQQS.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и EQQS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у EQQS.L с доходностью 15.68%.

JEPQ.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.40%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.35%
1 год
24.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQS.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.91%
С начала года
15.68%
6 месяцев
14.94%
1 год
32.47%
3 года*
26.22%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и EQQS.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.55%14.79%4.48%
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		15.68%19.85%4.57%

Correlation

The correlation between JEPQ.L and EQQS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between JEPQ.L and EQQS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ.L и EQQS.L

Секторы
JEPQ.L
EQQS.L

Технологии

54.0%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.7%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.4%
0.6%

Финансовые услуги

0.4%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

JEPQ.L
54.0%
EQQS.L
53.7%

Коммуникационные услуги

JEPQ.L
15.4%
EQQS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

JEPQ.L
12.7%
EQQS.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

JEPQ.L
7.1%
EQQS.L
7.7%

Здравоохранение

JEPQ.L
4.4%
EQQS.L
4.2%

Промышленность

JEPQ.L
3.1%
EQQS.L
3.1%

Коммунальные услуги

JEPQ.L
1.3%
EQQS.L
1.4%

Сырьевые материалы

JEPQ.L
1.0%
EQQS.L
1.1%

Энергетика

JEPQ.L
0.4%
EQQS.L
0.6%

Финансовые услуги

JEPQ.L
0.4%
EQQS.L
0.2%

Недвижимость

JEPQ.L
0.2%
EQQS.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE
Часто сравнивают с EQQS.L:
EQQS.L с QQQMEQQS.L с EQQQ.LEQQS.L с IUIT.LEQQS.L с QQQEQQS.L с EQQU.LEQQS.L с VWRA.LEQQS.L с AVUV

Доходность на риск

JEPQ.L vs. EQQS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c EQQS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQ.LEQQS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.95

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.75

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.89

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

10.20

+2.26

JEPQ.L vs. EQQS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQS.L равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и EQQS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и EQQS.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки EQQS.L в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и EQQS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.LEQQS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-34.93%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-11.18%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-4.12%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-8.68%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.18%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и EQQS.L

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 4.68%, в то время как у Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.LEQQS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.45%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

13.00%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

16.58%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

20.91%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

20.70%

-4.44%

Сравнение комиссий JEPQ.L и EQQS.L

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQQS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и EQQS.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, тогда как EQQS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		9.98%10.06%0.74%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.L and EQQS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.L and 0.20% for EQQS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и EQQS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор