PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с 5QQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.L с 5QQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and 5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 28.89% vs 210.54% for 5QQQ.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JEPQ.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for 5QQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и 5QQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEPQ.L торгуется в USD, в то время как 5QQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5QQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у 5QQQ.L с доходностью 91.61%.

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
3.66%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.24%
1 год
28.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

5QQQ.L

1 день
-3.32%
1 месяц
44.78%
С начала года
91.61%
6 месяцев
81.12%
1 год
210.54%
3 года*
74.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и 5QQQ.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.75%14.77%2.89%
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		91.61%2.40%7.99%

Correlation

The correlation between JEPQ.L and 5QQQ.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.86

The correlation between JEPQ.L and 5QQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ.L и 5QQQ.L

Секторы
JEPQ.L
5QQQ.L

Технологии

54.0%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.4%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.6%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Энергетика

0.4%
0.6%

Финансовые услуги

0.4%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

JEPQ.L
54.0%
5QQQ.L
54.2%

Коммуникационные услуги

JEPQ.L
15.4%
5QQQ.L
15.5%

Потребительский циклический сектор

JEPQ.L
12.7%
5QQQ.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

JEPQ.L
7.1%
5QQQ.L
7.6%

Здравоохранение

JEPQ.L
4.4%
5QQQ.L
4.2%

Промышленность

JEPQ.L
3.1%
5QQQ.L
2.8%

Коммунальные услуги

JEPQ.L
1.3%
5QQQ.L
1.4%

Сырьевые материалы

JEPQ.L
1.0%
5QQQ.L
1.2%

Энергетика

JEPQ.L
0.4%
5QQQ.L
0.6%

Финансовые услуги

JEPQ.L
0.4%
5QQQ.L
0.2%

Недвижимость

JEPQ.L
0.2%
5QQQ.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE
Часто сравнивают с 5QQQ.L:
5QQQ.L с TQQQ5QQQ.L с QQQ3.L5QQQ.L с QQQ5QQQ.L с TSLI.L5QQQ.L с MRN3.L5QQQ.L с 3XFE.L5QQQ.L с SPMO

Доходность на риск

JEPQ.L vs. 5QQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
5QQQ.L
Ранг доходности на риск 5QQQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQQ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c 5QQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.L5QQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.32

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.87

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.33

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

7.73

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. 5QQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5QQQ.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и 5QQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.L5QQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

-0.04

+1.12

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и 5QQQ.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки 5QQQ.L в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и 5QQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.L5QQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-96.41%

+76.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-62.83%

+54.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-80.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-31.90%

+31.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-75.59%

+72.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

27.12%

-25.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и 5QQQ.L

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 1.99%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) волатильность равна 23.97%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5QQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.L5QQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

23.97%

-21.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

58.10%

-49.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

90.01%

-78.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

107.69%

-91.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

107.69%

-91.70%

Сравнение комиссий JEPQ.L и 5QQQ.L

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 5QQQ.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и 5QQQ.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, тогда как 5QQQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.20%10.06%0.74%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.L and 5QQQ.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQQ.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.L and 0.75% for 5QQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и 5QQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор