Сравнение JEPI.L с WINC.L
JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, JEPI.L returned 8.59% vs 21.03% for WINC.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JEPI.L и WINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEPI.L торгуется в USD, в то время как WINC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEPI.L показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у WINC.L с доходностью 9.65%.
JEPI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WINC.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPI.L и WINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 3.17% | 8.11% | -0.36% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.65% | 20.31% | 0.31% |
Correlation
The correlation between JEPI.L and WINC.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI.L vs. WINC.L — Ранг доходности на риск
JEPI.L
WINC.L
Сравнение JEPI.L c WINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI.L | WINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.00 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 12.99 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI.L и WINC.L
Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки WINC.L в -15.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и WINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -15.16% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -6.98% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.83% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -1.47% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.62% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI.L и WINC.L
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) составляет 2.34%, в то время как у iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 3.54% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 8.59% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 10.94% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 12.65% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 12.65% | -1.02% |
Сравнение комиссий JEPI.L и WINC.L
И JEPI.L, и WINC.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI.L и WINC.L
Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности WINC.L в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.67% | 7.08% | 0.62% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.95% | 9.75% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI.L and WINC.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI.L and WINC.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
JEPI.L is categorized as Derivative Income, while WINC.L is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JEPI.L и WINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор