Сравнение JEPI.L с SPYO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L).
JEPI.L и SPYO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. SPYO.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI.L и SPYO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI.L и SPYO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | -0.07% | 8.11% | -2.06% |
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | -13.99% | 16.29% | -2.72% |
Разные валюты инструментов
JEPI.L торгуется в USD, в то время как SPYO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEPI.L показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SPYO.L с доходностью -13.99%.
JEPI.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYO.L
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -10.45%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI.L и SPYO.L
JEPI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYO.L в 0.45%.
Доходность на риск
JEPI.L vs. SPYO.L — Ранг доходности на риск
JEPI.L
SPYO.L
Сравнение JEPI.L c SPYO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI.L | SPYO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.11 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.23 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.07 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 0.28 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.11 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.21 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между JEPI.L и SPYO.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI.L и SPYO.L
Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности SPYO.L в 61.02%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.58% | 7.08% | 0.62% |
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | 61.02% | 84.42% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI.L и SPYO.L
Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки SPYO.L в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и SPYO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -17.68% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -14.17% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -14.17% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.53% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.91% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI.L и SPYO.L
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) составляет 3.39%, в то время как у IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.00% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 9.00% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 14.95% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 14.37% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.02% | 14.37% | -2.35% |