Сравнение JEPG.L с GLDI.L
JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, JEPG.L returned 1.67% vs 10.63% for GLDI.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JEPG.L и GLDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPG.L показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у GLDI.L с доходностью -11.83%.
JEPG.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -11.83%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPG.L и GLDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | -2.40% | 12.42% | 1.26% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -11.83% | 56.02% | 2.95% |
Correlation
The correlation between JEPG.L and GLDI.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPG.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск
JEPG.L
GLDI.L
Сравнение JEPG.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPG.L | GLDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 1.17 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPG.L и GLDI.L
Максимальная просадка JEPG.L за все время составила -8.74%, что меньше максимальной просадки GLDI.L в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPG.L и GLDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPG.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.74% | -23.97% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -23.97% | +15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -23.97% | +16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -4.44% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 9.04% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPG.L и GLDI.L
Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) составляет 3.23%, в то время как у IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что JEPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPG.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 7.50% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 19.71% | -12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 22.55% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 19.38% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 19.38% | -8.43% |
Сравнение комиссий JEPG.L и GLDI.L
И JEPG.L, и GLDI.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPG.L и GLDI.L
Дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности GLDI.L в 6.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 6.81% | 6.28% | 0.50% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 8.33% | 7.86% | 6.50% |
Часто задаваемые вопросы
JEPG.L and GLDI.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPG.L and GLDI.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
They also come from different issuers: JPMorgan and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для JEPG.L и GLDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор