PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPG.L с BB3M.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPG.L с BB3M.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and BB3M.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD) are both exchange-traded funds - JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while BB3M.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEPG.L returned 1.21% vs 3.90% for BB3M.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. JEPG.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for BB3M.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPG.L и BB3M.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPG.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у BB3M.L с доходностью 1.48%.

JEPG.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.72%
1 год
1.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BB3M.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.90%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPG.L и BB3M.L

2026 (YTD)202520242023
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		-2.64%12.39%7.83%1.63%
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD		1.48%4.28%5.24%0.38%

Correlation

The correlation between JEPG.L and BB3M.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD

Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с QYLDJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.L
Часто сравнивают с BB3M.L:
BB3M.L с UESD.LBB3M.L с JGST.LBB3M.L с IB01.LBB3M.L с JGSA.LBB3M.L с ERN1.LBB3M.L с ERNS.LBB3M.L с U03A.L

Доходность на риск

JEPG.L vs. BB3M.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BB3M.L
Ранг доходности на риск BB3M.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB3M.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB3M.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB3M.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPG.L c BB3M.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPG.LBB3M.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
4.80

-4.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
8.13

-7.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

2.14

-1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

28.84

-28.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

103.10

-102.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPG.L vs. BB3M.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPG.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BB3M.L равного 4.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPG.L и BB3M.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPG.LBB3M.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

4.80

-4.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

3.40

-2.71

Просадки

Сравнение просадок JEPG.L и BB3M.L

Максимальная просадка JEPG.L за все время составила -8.41%, что больше максимальной просадки BB3M.L в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPG.L и BB3M.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPG.LBB3M.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-1.19%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-0.14%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

0.00%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.03%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.04%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPG.L и BB3M.L

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JEPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BB3M.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPG.LBB3M.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

0.30%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

0.63%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

0.82%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

0.99%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

0.96%

+10.01%

Сравнение комиссий JEPG.L и BB3M.L

JEPG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BB3M.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPG.L и BB3M.L

Дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, тогда как BB3M.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD		0.00%0.00%0.00%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		8.88%7.86%6.50%

Часто задаваемые вопросы

JEPG.L and BB3M.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BB3M.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BB3M.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.

JEPG.L is categorized as Global Equities, while BB3M.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.35% for JEPG.L and 0.07% for BB3M.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPG.L и BB3M.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор