Сравнение JEPE.L с JREU.L
JEPE.L (JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist)) and JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - JEPE.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JREU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. JEPE.L is actively managed, while JREU.L is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPE.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for JREU.L.
Доходность
Сравнение доходности JEPE.L и JREU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEPE.L торгуется в EUR, в то время как JREU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
JEPE.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREU.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPE.L и JREU.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 0.25% |
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 10.83% |
Correlation
The correlation between JEPE.L and JREU.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPE.L vs. JREU.L — Ранг доходности на риск
JEPE.L
JREU.L
Сравнение JEPE.L c JREU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (JEPE.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPE.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.88 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок JEPE.L и JREU.L
Максимальная просадка JEPE.L за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки JREU.L в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPE.L и JREU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPE.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.60% | -34.07% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.46% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -4.58% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPE.L и JREU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPE.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 12.22% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 16.04% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 17.97% | -2.93% |
Сравнение комиссий JEPE.L и JREU.L
JEPE.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREU.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPE.L и JREU.L
Дивидендная доходность JEPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEPE.L and JREU.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPE.L.
JEPE.L is categorized as Derivative Income, while JREU.L is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEPE.L and 0.20% for JREU.L.
Подберите оптимальное распределение для JEPE.L и JREU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор