PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMWX с PEAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMWX с PEAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMWX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6) and PEAFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, JEMWX returned 12.03%/yr vs 11.30%/yr for PEAFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JEMWX charges 0.74%/yr vs 1.10%/yr for PEAFX.

Доходность

Сравнение доходности JEMWX и PEAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMWX показывает доходность 31.94%, что значительно выше, чем у PEAFX с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции JEMWX превзошли акции PEAFX по среднегодовой доходности: 12.03% против 11.30% соответственно.

JEMWX

1 день
-0.88%
1 месяц
7.66%
С начала года
31.94%
6 месяцев
35.30%
1 год
64.48%
3 года*
25.41%
5 лет*
6.08%
10 лет*
12.03%

PEAFX

1 день
-1.03%
1 месяц
0.52%
С начала года
16.94%
6 месяцев
12.61%
1 год
29.21%
3 года*
17.21%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMWX и PEAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		31.94%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		16.94%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%

Correlation

The correlation between JEMWX and PEAFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between JEMWX and PEAFX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с DEMAXJEMWX с FHKFXJEMWX с FGKPXJEMWX с SIVLXJEMWX с DEMCXJEMWX с FIQGXJEMWX с FEDTX
Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с CNWIXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с DEMCXPEAFX с GWPAX

Доходность на риск

JEMWX vs. PEAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMWX c PEAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMWXPEAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.11

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.70

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

2.98

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.05

9.95

+12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMWX vs. PEAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMWX на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа PEAFX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMWX и PEAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMWXPEAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.11

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.22

Просадки

Сравнение просадок JEMWX и PEAFX

Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, примерно равная максимальной просадке PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и PEAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMWXPEAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-47.18%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-9.98%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-22.22%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-28.57%

-16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-47.18%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.03%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-10.16%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.97%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMWX и PEAFX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что JEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMWXPEAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

4.77%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

11.91%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

14.12%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

14.86%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.13%

+2.31%

Сравнение комиссий JEMWX и PEAFX

JEMWX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMWX и PEAFX

Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PEAFX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.08%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.54%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEMWX and PEAFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMWX has higher volatility (8.09%) compared to PEAFX (4.77%). In terms of maximum drawdown, JEMWX dropped -49.42% vs PEAFX's -47.18%.

JEMWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMWX и PEAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор