PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMWX с FECMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMWX с FECMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JEMWX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6) and FECMX (Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JEMWX returned 5.46%/yr vs 6.24%/yr for FECMX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JEMWX charges 0.74%/yr vs 0.87%/yr for FECMX.

Доходность

Сравнение доходности JEMWX и FECMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMWX показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у FECMX с доходностью 23.14%.

JEMWX

1 день
0.57%
1 месяц
0.69%
С начала года
29.81%
6 месяцев
31.45%
1 год
56.64%
3 года*
24.36%
5 лет*
5.46%
10 лет*
12.04%

FECMX

1 день
0.54%
1 месяц
0.67%
С начала года
23.14%
6 месяцев
24.27%
1 год
44.53%
3 года*
21.89%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMWX и FECMX

2026 (YTD)20252024202320222021
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		29.81%40.40%3.61%7.42%-25.61%-7.96%
FECMX
Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I		23.14%31.00%7.13%15.15%-27.49%-0.57%

Correlation

The correlation between JEMWX and FECMX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.95

The correlation between JEMWX and FECMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I

Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с DEMAXJEMWX с DEMCXJEMWX с FGKPXJEMWX с FIQGXJEMWX с FEDTX
Часто сравнивают с FECMX:
FECMX с FIMKXFECMX с WXCIXFECMX с VWOFECMX с VYMIFECMX с VEMAXFECMX с FNILXFECMX с FEDAX

Доходность на риск

JEMWX vs. FECMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FECMX
Ранг доходности на риск FECMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMWX c FECMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEMWXFECMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.06

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.59

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.49

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

12.37

+5.28

JEMWX vs. FECMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMWX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECMX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMWX и FECMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEMWX и FECMX

Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки FECMX в -40.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и FECMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMWXFECMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-40.89%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-13.02%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-19.14%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-40.89%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.49%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-15.75%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.67%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMWX и FECMX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX) имеют волатильность 12.70% и 12.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMWXFECMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

12.98%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

19.99%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

22.23%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

19.64%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

19.51%

+0.18%

Сравнение комиссий JEMWX и FECMX

JEMWX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FECMX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMWX и FECMX

Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FECMX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FECMX
Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I		0.04%0.04%0.64%1.13%0.86%6.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.10%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JEMWX and FECMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FECMX has higher volatility (12.98%) compared to JEMWX (12.70%). In terms of maximum drawdown, JEMWX dropped -49.42% vs FECMX's -40.89%.

JEMWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMWX и FECMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор