PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.DE с JREZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEIP.DE с JREZ.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JEIP.DE (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and JREZ.DE (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) are both exchange-traded funds - JEIP.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JREZ.DE is a Europe Equities fund tracking the JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG). JEIP.DE is actively managed, while JREZ.DE is passively managed. Over the past year, JEIP.DE returned 10.04% vs 25.28% for JREZ.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JEIP.DE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for JREZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEIP.DE и JREZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.DE показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у JREZ.DE с доходностью 12.58%.

JEIP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.45%
С начала года
4.03%
6 месяцев
4.57%
1 год
10.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JREZ.DE

1 день
0.93%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.58%
6 месяцев
13.45%
1 год
25.28%
3 года*
17.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEIP.DE и JREZ.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		4.03%-4.10%-3.58%
JREZ.DE
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		12.58%24.00%-0.24%

Correlation

The correlation between JEIP.DE and JREZ.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с JGPI.DEJEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с JEQA.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с YMSF.DE
Часто сравнивают с JREZ.DE:
JREZ.DE с IS3H.DEJREZ.DE с EL43.DEJREZ.DE с JEQA.DEJREZ.DE с ZPRD.DEJREZ.DE с JPSC.DEJREZ.DE с B41J.DEJREZ.DE с PR1Z.DE

Доходность на риск

JEIP.DE vs. JREZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JREZ.DE
Ранг доходности на риск JREZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.DE c JREZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEIP.DEJREZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.68

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.46

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.47

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

9.12

-3.75

JEIP.DE vs. JREZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.DE на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREZ.DE равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.DE и JREZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEIP.DE и JREZ.DE

Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки JREZ.DE в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и JREZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEIP.DEJREZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-14.84%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-10.19%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-0.48%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-2.86%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.77%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.DE и JREZ.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.36%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEIP.DEJREZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.31%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

12.42%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

14.98%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

15.39%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

15.39%

-2.42%

Сравнение комиссий JEIP.DE и JREZ.DE

JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREZ.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.DE и JREZ.DE

Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как JREZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		6.94%7.31%0.62%
JREZ.DE
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEIP.DE and JREZ.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREZ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREZ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.DE.

JEIP.DE is categorized as Derivative Income, while JREZ.DE is Europe Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEIP.DE and 0.25% for JREZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEIP.DE и JREZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор